基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行(4.280, -0.02, -0.47%)股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

　　§2基金产品概况

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　　§3主要财务指标和基金净值表现

　　3．1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3．2 基金净值表现

　　3．2．1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3．2．2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金

　　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2015年3月30日至2016年3月31日）

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　　注：本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

　　§4管理人报告

　　4．1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1．“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

　　2．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4．2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

　　4．3公平交易专项说明

　　4．3．1 公平交易制度的执行情况

　　公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

　　在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

　　4．3．2异常交易行为的专项说明

　　本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

　　本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

　　4．4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4．4．1报告期内基金投资策略和运作分析

　　2016年初，美国股市受到中国股市连续熔断的影响大幅下行，同时油价在一月份持续下跌引起市场对通缩的担心，风险资产持续暴跌。随着中国叫停熔断政策，欧洲央行在一月末释放宽松信号推动美国股市见底回升。

　　进入二月份，市场对欧洲银行在能源业的敞口的担忧推升市场的避险情绪，市场担心欧洲的银行危机再次到来，风险资产持续暴跌。美国股市在中国春节期间也大幅下行。随着德银公布债券回购计划以及沙特和俄罗斯的冻产计划慢慢让石油价格企稳，风险资产在二月中下旬止跌。纳斯达克生物科技行业也慢慢筑底。由于加拿大医药公司ＶＡＬＥＡＮＴ控制药价的丑闻与美国限制药价的预期打压美国的医药行业二级市场的表现，行业指数的走势弱于其它版块，一季度纳斯达克生物科技指数大幅下行。

　　4．4．2报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，本基金的净值增长率为－23．44％，同期业绩比较基准收益率为－22．21％。

　　4．5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望未来，我们仍然看好生物科技行业在未来的发展空间。ＶＡＬＥＡＮＴ公司对行业板块的影响是短暂的，而且ＶＡＬＥＡＮＴ公司的案例也是行业中极少数的个案。因为大部分医药公司的药物价格是合理定价的，定价高的原因是因为研发投入巨大。我们相信只要人类希望长寿、追求健康，医药行业的需求还是会持续的。作为医药行业中技术领先的生物科技子行业仍然会有巨大的发展空间。经过过去一个季度的暴跌，生物科技行业的估值达到过去5年的新低，我们认为现在是配置这个行业的十分好的机会，随着未来重磅新药的推出，我们继续看好纳斯达克生物科技的长期表现。

　　§5投资组合报告

　　5．1 报告期末基金资产组合情况

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　　5．2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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　　注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

　　2、上述美国比重包括注册地为英国、法国在美国上市的ＡＤＲ。

　　5．3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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　　5．4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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　　5．5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5．6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5．7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5．8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

　　本基金本报告期末未持有金融衍生品。

　　5．9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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　　5．10投资组合报告附注

　　5．10．1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5．10．2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　5．10．3其他各项资产构成

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　　5．10．4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5．10．5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

　　§6开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

　　§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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　　§9备查文件目录

　　9．1备查文件目录

　　（一）中国证监会准予广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金募集注册的文件

　　（二）《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》

　　（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

　　（四）《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议》

　　（五）法律意见书

　　（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

　　（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

　　9．2存放地点

　　广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼